Siento contradecirte Sab, pero Lucille tiene razón. A veces es más importante la latencia, es decir, escucharlo pronto, que la eficiencia, es decir, la cantidad de datos dividido por el tiempo. Siempre será más eficiente meter un montón de discos duros en un camión y mandarlos a donde sea, pero internet no sería muy útil de esta manera (aunque tendrías un ancho de banda brutal).
De todas formas, hay una opción del WinAmp que te deja guardar el mp3 remoto en tu ordenador mientras lo escuchas (aunque si lo escuchas de nuevo, te lo sobreescribe, así que ten cuidado de escucharlo entero y después desactivar la opción)